Completato nel XVII secolo sotto il patrocinio dell'imperatrice Margherita d'Austria, questo palazzo barocco di Madrid è ancora occupato dalle suore dell'ordine agostiniano. La magnifica collezione d'arte comprende molti reliquiari d'oro e d'argento, uno dei quali si dice contenga il sangue liquefatto di San Pantaleón che si dice si liquefa ogni anno il 27 luglio. Circondato dalla sua affascinante facciata in mattoni, pietra a vista e ferro battuto, il convento si trova vicino al Palacio Real su una bella piazza.