Cette grande et imposante porte connue sous le nom de Puerta de Alcalá (du nom de la route qui passait en dessous menant à Alcalá de Henares) servait autrefois d'entrée principale à Madrid, avec les murs de la ville qui l'entouraient. Les fonctionnaires réglementaient l'entrée de la ville et facturaient des droits de douane à cette porte.